さまざまな事情（投資以外）で資金がなくなってしまい、投資を一時中断していたのですが、昨日から日経225ミニの投資を再開しました。
まずは、1枚だけですが、節約と投資でこれからドンドン資産を殖やしていきます。
昨日は幸先よく235円の利益。
当然、勝つ日も負ける日もあるのですが、私の場合、システムトレードなので、システムの指示通りの売買を続けていきます。
そうは言っても、これがなかなか難しいのですが。
ここ10カ月間、フォワードテストを行ってきたのですが、結果は上々。
10カ月中マイナスになったのは2か月だけ。
月間勝率で言えば、80%という素晴らしい数値になります。
ただ、それでも最適化をしてしまっているのではないかという不安は残ります。
アメリカでウィザードと呼ばれるラリー・ウィリアムズによれば、勝率が53%の投資方法を見つければ、長期的には大金持ちになれると言っています。
自作システムは勝率53%を上回っていると思いたいのだが、まだ、10カ月間ではデータが少なすぎるだろう。石の上にも3年というが、やはり3年間程度は実際に自分のお金で運用しなければ、信頼できるとは言えないだろう。
また、ラリーによれば、1回の取引におけるリスクは2%とのこと。
2%ならば、10回連続して負けたとしても、ドローダウンは20%に抑えられる。
そして、10連敗する確率は勝率50%として、0.1%。
うーん、4年に1回もあるということだ。
つまり、4年に1回くらいは20%程度のドローダウンは覚悟しておく必要がある。
4%ならば、3年に1回は40%のドローダウン。
この辺りになると、相当の覚悟と自分のシステムへの相当の信頼が必要となる。
勝率57%くらいのシステムが構築できれば、10連敗の確率は0.02%。
これくらいになれば、20年に1回の確率。
まだ、資金が少ないから、多少のリスクは取りながら、システムの指示は十分に守ってトレードを続けることとしよう。
2月3日の利益：235円
