下落相場でも儲かるシステムトレード

この本はアマゾンでも900個以上の
コメントがついており、
評価も4.4という非常に高い本です。

内容は、
いかにインデックスファンドが素晴らしいか
ということをコンコンと説明している
本ということです。

投資信託には大きく分けると
インデックスファンドと
アクティブファンドの2種類があります。

アクティブファンドというのは
各証券会社のファンドマネージャーが
知恵を絞ってどんな銘柄が
今後伸びるかということを考えて
株を買っていくというファンドです

投資信託ではないですけど
ソフトバンクグループの孫正義さんは
現在 AI 関連銘柄を中心に株を
買っているということです。

最近では他には DX 関連銘柄や
電気自動車関連銘柄が
話題のテーマとなっています。

一方、インデックスファンドというのは
日経平均やダウなどの指数に
完全に一致連動するような形で
構成されたファンドです。

さて、どちらが成績がいいと思われますか？

普通に考えれば、
プロのファンドマネージャーが運用する
アクティブファンドのほうが
成績が良さそうですが、
実態は、インデックスファンド、
つまり市場平均の伸び率以上に勝てる
アクティブファンドは
全体の2割から3割ぐらいしかありません。

つまり、コロンビア大学や
マサチューセッツ工科大学の大学院で
学んだ世界の超エリート達でさえ
市場平均の伸び以上には勝てない
というのが投資の世界なのです。

だから、一般の個人投資家は
とにかくインデックスファンド一択で
長期投資をすればいいというのが
インデックスファンドを勧める人の
言い分です。

確かに、過去の実績を見れば、
30年ほど投資を続ければ、
平均年率4%ほどになっています。

しかし、リーマンショックの時などは、
インデックスファンドでさえ、
50%以上資産が減っているのです。

あらかじめ、こういった事態を
想定していれば、長期投資を継続できる
かもしれませんが、
都合の悪いことは、当然、証券会社も
説明しないわけです。

実際、2022年の4月から9月の間も
世界の株式の時価総額は
17%減ったということです。

当然、インデックスファンドをしている
人達の資産も17%程度減っているのです。

そして、実は、下落トレンドでも
利益を出せる投資方法があるのです。

それが、トレンドフォロー型売買
をはじめとするシステムトレードなのです。

900ページ以上もあるこの本では、
ひたすらトレンドフォロー型売買の
優位性を述べています。

その中でも、特に、印象に残ったのが、
1990年から2020年にかけて
主要24銘柄・市場において
トレンドフォロー型売買の検証を
行ったという論文。

主要な銘柄とは、

・ユーロドル
・ダウ
・原油
・金

など、世界で最も流動性の高い
市場や銘柄です。

これらを対象に、

「10日移動平均線が
100日移動平均線を
上抜く、もしくは、下抜いたら、
トレンドが発生したとして仕掛ける」

という非常に単純なルールで売買を
継続したということです。

結果は、どうなったか？

なんと、

平均年利15%

にもなった、ということです。

インデックスファンドの4%よりも
トレンドフォロー型売買の15%

のほうがいいと思いませんか？

下落相場でも儲けられる
システムトレードをできるだけ
早い時期にマスターされることを
おススメします。